Сравнение DIG с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
DIG и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -9.78% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и HOOG
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
DIG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
DIG
HOOG
Сравнение DIG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.30 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.53 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.11 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIG и HOOG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и HOOG
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и HOOG
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -86.94% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -86.94% | +51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -84.94% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -30.17% | -34.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 41.37% | -24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 35.44% | -22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 100.78% | -72.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 143.11% | -93.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 143.62% | -91.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 143.62% | -85.99% |