PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIFIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIFIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIFIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.86%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 4.71% против 9.65% соответственно.

DIFIX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.18%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.35%
1 год
8.13%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.71%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Diversified Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с HBLYXDIFIX с MEIIXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с TPDAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий DIFIX и MEIAX

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
DIFIX
MFS Diversified Income Fund

Доходность на риск

DIFIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIFIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.67

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.01

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.99

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.36

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIFIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.67

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между DIFIX и MEIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и MEIAX

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.36%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и MEIAX

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIFIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-52.85%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-11.10%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.72%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-36.71%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.04%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.57%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.53%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 2.25%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIFIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.64%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

7.85%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

14.83%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

13.91%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

16.55%

-9.06%