Сравнение DIEM с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
DIEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEM и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 9.14% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 9.03% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и PEMX
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
DIEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск
DIEM
PEMX
Сравнение DIEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.46 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.17 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.43 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 14.24 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.57 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и PEMX
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PEMX в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.42% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и PEMX
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -14.91% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.45% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.94% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.88% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.48% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и PEMX
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.24% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 15.87% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 20.48% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.16% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.16% | +0.25% |