PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и PEMX


2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.34%30.81%12.29%9.14%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
9.03%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.


DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*

PEMX

1 день
4.10%
1 месяц
-9.83%
С начала года
9.03%
6 месяцев
19.84%
1 год
50.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий DIEM и PEMX

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.


Доходность на риск

DIEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.46

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.17

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.43

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

14.24

-2.96

DIEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.57

-1.15

Корреляция

Корреляция между DIEM и PEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и PEMX

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PEMX в 6.42%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.42%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и PEMX

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и PEMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DIEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-14.91%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.45%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.94%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-2.88%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и PEMX

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

11.24%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.87%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

20.48%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.16%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.16%

+0.25%