PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIEM с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIEM returned 8.23%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIEM имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции LVHD немного впереди с 8.26%.

DIEM

1 день
-2.00%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
16.95%
С начала года
23.35%
1 год
38.88%
3 года*
23.48%
5 лет*
10.89%
10 лет*
8.23%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		23.35%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between DIEM and LVHD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.38

The correlation between DIEM and LVHD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с IEMGDIEM с VWODIEM с FDEMDIEM с DIVIDIEM с AVESDIEM с SPEM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

DIEM vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIEMLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.61

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

6.72

+4.08

DIEM vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIEM и LVHD

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-37.32%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.17%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-14.29%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-16.75%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

-37.32%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

0.00%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.02%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.49%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и LVHD

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

4.92%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

8.10%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

10.44%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

13.02%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

15.56%

+2.38%

Сравнение комиссий DIEM и LVHD

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и LVHD

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		3.01%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

DIEM and LVHD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (9.72%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.26% vs 8.23% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.26% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 3.01% for DIEM.

DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while LVHD is Dividend. DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.27% for LVHD.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор