PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с FLJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIEM returned 11.49%/yr vs 20.80%/yr for FLJH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 20.31%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.71%
1 месяц
8.59%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.71%
1 год
46.83%
3 года*
27.99%
5 лет*
20.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%2.92%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.31%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between DIEM and FLJH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between DIEM and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и FLJH

Секторы
DIEM
FLJH

Технологии

40.3%
17.4%

Финансовые услуги

23.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.8%

Энергетика

6.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
7.1%

Промышленность

4.7%
26.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Недвижимость

1.6%
3.4%

Здравоохранение

0.6%
5.9%

Технологии

DIEM
40.3%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
FLJH
12.8%

Энергетика

DIEM
6.0%
FLJH
1.0%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
FLJH
7.1%

Промышленность

DIEM
4.7%
FLJH
26.6%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
FLJH
4.3%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
FLJH
1.3%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
FLJH
4.2%

Недвижимость

DIEM
1.6%
FLJH
3.4%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
FLJH
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

DIEM vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.62

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.61

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.36

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

17.09

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.62

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DIEM и FLJH

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-31.51%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.80%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-20.39%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-20.39%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.32%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и FLJH

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.45%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.38%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.98%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.51%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.82%

-2.23%

Сравнение комиссий DIEM и FLJH

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и FLJH

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIEM and FLJH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.52%) compared to FLJH (3.45%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.80% vs 11.49% for DIEM. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.80% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLJH is Japan Equities. DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.09% for FLJH.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор