Сравнение DIEM с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
DIEM и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 2.92% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и FLJH
DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIEM vs. FLJH — Ранг доходности на риск
DIEM
FLJH
Сравнение DIEM c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.77 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.43 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.32 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 12.34 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и FLJH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и FLJH
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и FLJH
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -31.51% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.83% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | -20.39% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -5.01% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -5.39% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.19% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и FLJH
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.76% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.50% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 23.00% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.50% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.90% | -2.50% |