PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и EMM


2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.34%30.81%12.29%8.29%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.


DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Сравнение комиссий DIEM и EMM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.


Доходность на риск

DIEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.73

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

12.09

-0.82

DIEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между DIEM и EMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EMM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EMM в 0.87%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EMM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMM.


Загрузка...

Показатели просадок


DIEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-21.99%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.75%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.39%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-4.82%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EMM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

11.02%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.75%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.63%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.69%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.69%

-0.28%