Сравнение DIEM с EMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).
DIEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEM и EMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 8.29% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 3.30% | 30.21% | 2.34% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и EMM
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Доходность на риск
DIEM vs. EMM — Ранг доходности на риск
DIEM
EMM
Сравнение DIEM c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.74 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 12.09 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и EMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и EMM
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EMM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.87% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и EMM
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -21.99% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.75% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -11.39% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -4.82% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и EMM
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.02% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 15.75% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 19.63% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.69% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.69% | -0.28% |