PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

DIEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%8.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий DIEM и EMDM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.93

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.54

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.31

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

18.18

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.93

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.27

-0.86

Корреляция

Корреляция между DIEM и EMDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EMDM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EMDM в 3.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EMDM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-18.81%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.65%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.42%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-4.16%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.71%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EMDM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

13.46%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

18.35%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

23.54%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.98%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.98%

-1.57%