PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DIEM returned 28.35%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 32.78%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%8.99%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between DIEM and EMDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between DIEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и EMDM

Секторы
DIEM
EMDM

Технологии

40.3%
32.1%

Финансовые услуги

23.3%
27.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.0%

Энергетика

6.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.3%

Промышленность

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.2%
15.1%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

0.6%
0.5%

Технологии

DIEM
40.3%
EMDM
32.1%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
EMDM
27.2%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
EMDM
6.0%

Энергетика

DIEM
6.0%
EMDM
6.3%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
EMDM
4.3%

Промышленность

DIEM
4.7%
EMDM
3.3%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
EMDM
15.1%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
EMDM
1.9%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
EMDM
3.4%

Недвижимость

DIEM
1.6%
EMDM

-

Здравоохранение

DIEM
0.6%
EMDM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

DIEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
3.92

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.56

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.66

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.87

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

24.30

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

3.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.58

-1.03

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EMDM

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-18.81%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.65%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-18.81%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.32%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.07%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.77%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EMDM

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

20.78%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

23.42%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.79%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.79%

-2.20%

Сравнение комиссий DIEM и EMDM

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EMDM

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DIEM and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 28.35% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.30% for DIEM.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор