PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

DIEM и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.94%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%27.61%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 3.75%.

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с FDEM
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий DIEM и EELV

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIEM vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.36

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.51

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

9.31

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между DIEM и EELV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и EELV

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и EELV

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-36.35%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.22%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

-19.04%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.91%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.00%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.22%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и EELV

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.65%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

8.40%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.26%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

11.52%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.70%

+3.70%