PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEM с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

DIEM и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIEM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и DFSE

2026 (YTD)2025202420232022
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%13.71%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 2.27%.

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с DEM
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий DIEM и DFSE

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIEM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.50

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.06

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.16

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

8.14

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.10

-0.69

Корреляция

Корреляция между DIEM и DFSE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и DFSE

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DFSE в 2.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и DFSE

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-19.77%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.88%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.03%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-4.07%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.42%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и DFSE

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеют волатильность 9.47% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.85%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.91%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.20%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.09%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.09%

+0.32%