Сравнение DIEM с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
DIEM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 8.03% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 6.08% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 6.08%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и AVXC
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
DIEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск
DIEM
AVXC
Сравнение DIEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.18 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.94 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 12.26 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.01 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и AVXC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и AVXC
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AVXC в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.89% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и AVXC
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -20.44% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.04% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.78% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -3.92% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и AVXC
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.67% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 14.72% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 19.40% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.27% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.27% | +0.14% |