PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEM с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEM с AVXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - DIEM tracks the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index while AVXC tracks the MSCI Emerging Markets IMI. Both are passively managed. Over the past year, DIEM returned 60.54% vs 62.37% for AVXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIEM charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIEM показывает доходность 32.78%, а AVXC немного выше – 34.06%.

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEM и AVXC

2026 (YTD)20252024
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%8.03%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between DIEM and AVXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between DIEM and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIEM и AVXC

Секторы
DIEM
AVXC

Технологии

40.3%
38.2%

Финансовые услуги

23.3%
20.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.5%

Энергетика

6.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.7%

Промышленность

4.7%
10.0%

Сырьевые материалы

4.2%
8.1%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Здравоохранение

0.6%
2.3%

Технологии

DIEM
40.3%
AVXC
38.2%

Финансовые услуги

DIEM
23.3%
AVXC
20.2%

Потребительский циклический сектор

DIEM
6.7%
AVXC
5.5%

Энергетика

DIEM
6.0%
AVXC
4.9%

Коммуникационные услуги

DIEM
5.6%
AVXC
3.7%

Промышленность

DIEM
4.7%
AVXC
10.0%

Сырьевые материалы

DIEM
4.2%
AVXC
8.1%

Коммунальные услуги

DIEM
4.1%
AVXC
2.8%

Потребительский защитный сектор

DIEM
2.9%
AVXC
2.9%

Недвижимость

DIEM
1.6%
AVXC
1.5%

Здравоохранение

DIEM
0.6%
AVXC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV

Доходность на риск

DIEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEMAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
3.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.00

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.47

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.34

18.06

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEM vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEMAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

3.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.58

-1.03

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVXC

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEMAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-20.44%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.04%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.44%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.79%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.46%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVXC

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 8.52%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEMAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.67%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

20.07%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.47%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.47%

-0.88%

Сравнение комиссий DIEM и AVXC

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVXC

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVXC в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DIEM and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, DIEM dropped -38.61% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 60.54% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 60.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

DIEM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.49% for AVXC.

DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index, while AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.19% for DIEM and 0.33% for AVXC.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEM и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор