PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIEM и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и AVEE


2026 (YTD)202520242023
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%9.38%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.


DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий DIEM и AVEE

DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.


Доходность на риск

DIEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIEMAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.40

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.88

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.06

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.31

+4.07

DIEM vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIEMAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.40

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIEM и AVEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и AVEE

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVEE в 2.25%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и AVEE

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVEE.


Загрузка...

Показатели просадок


DIEMAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-20.21%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.14%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.32%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-3.78%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и AVEE

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIEMAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.59%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

11.96%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.26%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.02%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.02%

+1.38%