Сравнение DIEM с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
DIEM и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEM и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.94% | 30.81% | 12.29% | 9.38% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
DIEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и AVEE
DIEM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
DIEM vs. AVEE — Ранг доходности на риск
DIEM
AVEE
Сравнение DIEM c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.88 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.06 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 7.31 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и AVEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и AVEE
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.88% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и AVEE
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -20.21% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.14% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.32% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -3.78% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и AVEE
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DIEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.59% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 11.96% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.26% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.02% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.02% | +1.38% |