Сравнение DIBRX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIBRX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: -0.27% против 3.91% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIBRX и PRSNX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DIBRX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DIBRX
PRSNX
Сравнение DIBRX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.54 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 4.11 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.84 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 14.13 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.54 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.42 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между DIBRX и PRSNX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и PRSNX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и PRSNX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -19.70% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -2.19% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -19.70% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -19.70% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -1.88% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.42% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.60% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и PRSNX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.15% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.10% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 3.43% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.27% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.11% | +3.02% |