Сравнение DIBRX с DISRX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DISRX (BNY Mellon International Stock Fund) are both mutual funds - DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while DISRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.33%/yr vs 7.69%/yr for DISRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.92%/yr for DISRX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DISRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DISRX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DISRX по среднегодовой доходности: -0.33% против 7.69% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -0.33%
DISRX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам DIBRX и DISRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -1.03% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 5.58% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
Correlation
The correlation between DIBRX and DISRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, DIBRX and DISRX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. DISRX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DISRX
Сравнение DIBRX c DISRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon International Stock Fund (DISRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | DISRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.62 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | DISRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DISRX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки DISRX в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DISRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | DISRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -45.82% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -12.82% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -19.16% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -35.09% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -35.09% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -0.47% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -8.18% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.23% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DISRX
Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.96%, в то время как у BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DISRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.03% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 11.85% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 15.10% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 16.47% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 15.90% | -8.79% |
Сравнение комиссий DIBRX и DISRX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DISRX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DISRX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DISRX в 9.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.13% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 9.71% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and DISRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISRX has higher volatility (4.03%) compared to DIBRX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DISRX's -45.82%.
DISRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DISRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор