PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с SNIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIBRX с SNIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX).

DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и SNIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIBRX и SNIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SNIEX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям SNIEX по среднегодовой доходности: -0.27% против 6.35% соответственно.

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

BNY Mellon International Equity Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERXDIBRX с SDGIX
Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DGLRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRXSNIEX с DQIRX

Сравнение комиссий DIBRX и SNIEX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SNIEX в 0.82%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund

Доходность на риск

DIBRX vs. SNIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c SNIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXSNIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.76

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.26

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.32

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

8.79

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. SNIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SNIEX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и SNIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXSNIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.76

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между DIBRX и SNIEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и SNIEX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SNIEX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и SNIEX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки SNIEX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и SNIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIBRXSNIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-56.96%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-11.22%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-35.87%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-36.74%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-8.86%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-15.58%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.97%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и SNIEX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 2.66%, в то время как у BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIBRXSNIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.84%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

10.95%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

16.02%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

26.39%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

22.20%

-15.07%