Сравнение DIBRX с SNIEX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and SNIEX (BNY Mellon International Equity Fund) are both mutual funds - DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while SNIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.28%/yr vs 6.67%/yr for SNIEX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.82%/yr for SNIEX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и SNIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SNIEX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям SNIEX по среднегодовой доходности: -0.28% против 6.67% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -0.28%
SNIEX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам DIBRX и SNIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -0.56% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 6.77% | 39.57% | -7.97% | 13.97% | -19.01% | 7.69% | 13.91% | 20.39% | -17.20% | 28.69% |
Correlation
The correlation between DIBRX and SNIEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, DIBRX and SNIEX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. SNIEX — Ранг доходности на риск
DIBRX
SNIEX
Сравнение DIBRX c SNIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | SNIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.73 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.71 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.31 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и SNIEX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки SNIEX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и SNIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -56.96% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -11.22% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -35.87% | +27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -35.87% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -36.74% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -3.44% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -15.49% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.39% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и SNIEX
Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.91%, в то время как у BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.42% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 12.04% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 14.81% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 26.49% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 22.28% | -15.17% |
Сравнение комиссий DIBRX и SNIEX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SNIEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и SNIEX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SNIEX в 17.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.11% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 17.62% | 18.82% | 38.06% | 7.05% | 3.67% | 3.35% | 1.51% | 2.55% | 2.26% | 1.34% | 1.40% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and SNIEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNIEX has higher volatility (4.42%) compared to DIBRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs SNIEX's -56.96%.
SNIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и SNIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор