PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIBRX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с DRLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DRLIX (BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while DRLIX is a REIT fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.34%/yr vs 5.11%/yr for DRLIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 1.05%/yr for DRLIX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DRLIX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DRLIX по среднегодовой доходности: -0.34% против 5.11% соответственно.

DIBRX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-1.57%
1 год
-0.86%
3 года*
2.07%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
-0.34%

DRLIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
9.10%
С начала года
12.56%
1 год
16.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.65%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и DRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.57%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		12.56%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Correlation

The correlation between DIBRX and DRLIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.26

Over the past year, DIBRX and DRLIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с SDGIXDIBRX с SNIEXDIBRX с DQEIXDIBRX с DQIRX
Часто сравнивают с DRLIX:
DRLIX с FRESXDRLIX с DISRXDRLIX с DQEIXDRLIX с DLDRXDRLIX с DGLRXDRLIX с SDSCXDRLIX с DQIRX

Доходность на риск

DIBRX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIBRXDRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.43

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.99

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.69

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

6.22

-6.36

DIBRX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DRLIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и DRLIX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-68.86%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-10.13%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-17.55%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.86%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-41.82%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-0.62%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-14.27%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.74%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и DRLIX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.48%, в то время как у BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.67%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

9.62%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

11.99%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

16.40%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

17.60%

-10.50%

Сравнение комиссий DIBRX и DRLIX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и DRLIX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DRLIX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.14%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund		2.76%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and DRLIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLIX has higher volatility (3.67%) compared to DIBRX (1.48%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DRLIX's -68.86%.

DRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор