PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с DODLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.37%/yr vs 4.83%/yr for DODLX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: -0.37% против 4.83% соответственно.

DIBRX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-2.28%
3 года*
2.72%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-0.37%

DODLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.26%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.88%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.96%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Correlation

The correlation between DIBRX and DODLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.59

Over the past year, DIBRX and DODLX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQIRX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX

Доходность на риск

DIBRX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIBRXDODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.33

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.94

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.57

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

4.74

-5.52

DIBRX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и DODLX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-16.30%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.67%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-6.21%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-16.30%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-16.30%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-1.75%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.03%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.21%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и DODLX

BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.41%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

3.48%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

4.34%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

5.27%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

4.81%

+2.29%

Сравнение комиссий DIBRX и DODLX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и DODLX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DODLX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.15%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.05%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and DODLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIBRX has higher volatility (1.63%) compared to DODLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор