Сравнение DIBRX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIBRX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: -0.27% против 4.88% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIBRX и DODLX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
DIBRX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DODLX
Сравнение DIBRX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.63 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.31 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.02 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 8.00 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.63 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.62 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 1.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DIBRX и DODLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DODLX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DODLX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIBRX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -16.30% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.67% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -16.30% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -16.30% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -2.88% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.06% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.93% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DODLX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.02% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.79% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.46% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.17% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.77% | +2.36% |