PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, DIAMX returned 5.62%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DIAMX charges 1.36%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

DIAMX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.61%
1 год
7.28%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.03%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.58%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%1.57%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between DIAMX and KCEIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DIAMX and KCEIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с V
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

DIAMX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.08

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.09

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.31

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

12.26

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.08

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и KCEIX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-16.07%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.82%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-6.12%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-7.12%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-0.52%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.47%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.99%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и KCEIX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеют волатильность 2.74% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.84%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

4.26%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

5.85%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

6.91%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

8.06%

+4.87%

Сравнение комиссий DIAMX и KCEIX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и KCEIX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.46%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and KCEIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.84%) compared to DIAMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор