PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAMX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%1.57%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий DIAMX и KCEIX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund

Доходность на риск

DIAMX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.04

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.30

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между DIAMX и KCEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и KCEIX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и KCEIX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAMXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-16.07%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.50%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-7.12%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.31%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.55%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и KCEIX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAMXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.36%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

3.77%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

6.51%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

7.02%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

8.07%

+4.87%