Сравнение DIAL с TMSF
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. DIAL is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.71%.
DIAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAL и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.88% | 1.01% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DIAL and TMSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DIAL
TMSF
Сравнение DIAL c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.99 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и TMSF
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -2.28% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.25% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.38% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.94% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.94% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.94% | +4.09% |
Сравнение комиссий DIAL и TMSF
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и TMSF
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and TMSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор