Сравнение TMSF с JPIB
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 0.74%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 0.74% | 0.84% |
Correlation
The correlation between TMSF and JPIB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. JPIB — Ранг доходности на риск
TMSF
JPIB
Сравнение TMSF c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.82 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и JPIB
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -13.13% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.12% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.93% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и JPIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.53% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.11% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.44% | -1.50% |
Сравнение комиссий TMSF и JPIB
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и JPIB
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JPIB в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.02% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and JPIB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.50% for JPIB.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор