PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIAL с REVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIAL и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAL и REVS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.45%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%1.04%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 1.72%.


DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*

REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Сравнение комиссий DIAL и REVS

DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.


Доходность на риск

DIAL vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIALREVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.54

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.33

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

5.85

+2.37

DIAL vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIALREVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между DIAL и REVS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и REVS

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности REVS в 2.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAL и REVS

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и REVS.


Загрузка...

Показатели просадок


DIALREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-37.85%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-12.35%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.04%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.48%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.76%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.81%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и REVS

Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 2.10%, в то время как у Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIALREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.18%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

8.90%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

16.27%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

14.93%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

19.29%

-12.22%