Сравнение DIAL с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
DIAL и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | 1.44% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 0.02% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью 0.02%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и MUST
DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
DIAL vs. MUST — Ранг доходности на риск
DIAL
MUST
Сравнение DIAL c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.81 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.10 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.17 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.26 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.81 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и MUST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и MUST
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MUST в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.29% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и MUST
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -13.83% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -4.56% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -13.83% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.49% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.44% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.25% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и MUST
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.84% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.43% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.60% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.38% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 5.60% | +1.47% |