Сравнение DIAL с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
DIAL и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -0.31% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 1.04% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 1.04%.
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и JOJO
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
DIAL vs. JOJO — Ранг доходности на риск
DIAL
JOJO
Сравнение DIAL c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 4.35 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и JOJO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и JOJO
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и JOJO
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -28.43% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -6.54% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -7.04% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -16.18% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.10% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и JOJO
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 2.07%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.31% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.20% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 8.28% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 11.48% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 11.48% | -4.41% |