Сравнение DIA с GXLC
DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIA tracks the Dow Jones Industrial Average while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DIA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIA показывает доходность 10.03%, а GXLC немного выше – 10.49%.
DIA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.14%
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 10.03% | 4.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DIA and GXLC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DIA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA и GXLC
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -9.08% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.09% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.54% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 13.53% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.53% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.53% | +3.97% |
Сравнение комиссий DIA и GXLC
DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и GXLC
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIA and GXLC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.63% for GXLC.
DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DIA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор