PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с GQEPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, DIA returned 10.14%/yr vs 9.85%/yr for GQEPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности DIA и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 5.49%.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

GQEPX

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.68%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.97%
1 год
4.02%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-12.47%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		5.49%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between DIA and GQEPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between DIA and GQEPX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

DIA vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.42

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.67

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.63

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

1.37

+6.98

DIA vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и GQEPX

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-28.45%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.77%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.97%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-20.49%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-9.95%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.82%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.12%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и GQEPX

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.55%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.78%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.16%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.88%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.70%

-1.14%

Сравнение комиссий DIA и GQEPX

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и GQEPX

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GQEPX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.61%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and GQEPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.32%) compared to GQEPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs GQEPX's -28.45%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор