Сравнение DHY с PDT

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и PDT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности PDT в 7.48%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и PDT.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.