PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHY с PDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с PDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, DHY returned 5.63%/yr vs 5.88%/yr for PDT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 5.06%/yr for PDT.

Доходность

Сравнение доходности DHY и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHY имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции PDT немного впереди с 5.88%.

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%

PDT

1 день
-0.08%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
5.19%
С начала года
6.96%
1 год
6.59%
3 года*
13.83%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.96%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Correlation

The correlation between DHY and PDT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с SJBDHY с DFP
Часто сравнивают с PDT:
PDT с PFFAPDT с HTDIXPDT с UTGPDT с HDVPDT с SPYPDT с SCHDPDT с VOO

Доходность на риск

DHY vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.74

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.08

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.23

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2.61

-4.32

DHY vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PDT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и PDT

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и PDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-62.39%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-5.38%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-20.53%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-40.44%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-62.39%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.23%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-10.00%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.53%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и PDT

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.34%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.03%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

8.97%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

16.98%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

25.11%

-7.16%

Сравнение комиссий DHY и PDT

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и PDT

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности PDT в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.67%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Часто задаваемые вопросы

DHY and PDT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.96%) compared to PDT (2.34%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs PDT's -62.39%.

PDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и PDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор