Сравнение DHY с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.76% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и IDMO
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHY vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DHY
IDMO
Сравнение DHY c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.54 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.14 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.48 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.91 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.54 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DHY и IDMO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и IDMO
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности IDMO в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и IDMO
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -39.38% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.31% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -27.07% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -31.34% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.05% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -9.85% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.08% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и IDMO
Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 6.39%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.97% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 12.71% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 19.23% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.67% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.90% | +0.07% |