Сравнение DHY с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.83% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и EPDPX
DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DHY vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DHY
EPDPX
Сравнение DHY c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 2.99 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 3.53 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.39 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 17.85 | -18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.99 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DHY и EPDPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и EPDPX
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и EPDPX
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -39.21% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.96% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -21.06% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -33.34% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.16% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -11.30% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.70% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и EPDPX
Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 6.39%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.11% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.64% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.26% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.07% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 14.88% | +3.09% |