PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHY с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с AVLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, DHY returned 6.43%/yr vs 21.27%/yr for AVLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DHY и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 22.07%.

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%

AVLV

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
16.46%
С начала года
22.07%
1 год
35.86%
3 года*
21.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%-0.13%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.07%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between DHY and AVLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с SJBDHY с DFP
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DHY vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.91

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
4.04

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.53

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.64

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

22.36

-24.07

DHY vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и AVLV

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-19.50%

-51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-6.39%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-19.50%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-0.08%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-3.85%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

1.61%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и AVLV

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.70%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.09%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.38%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.23%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.23%

+0.72%

Сравнение комиссий DHY и AVLV

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и AVLV

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%

Часто задаваемые вопросы

DHY and AVLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.96%) compared to AVLV (2.70%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs AVLV's -19.50%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор