Сравнение DHTAX с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
DHTAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHTAX и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | -0.61% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 19.93% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции DHTAX превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.48% соответственно.
DHTAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 12.45%
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHTAX и SLYV
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
DHTAX vs. SLYV — Ранг доходности на риск
DHTAX
SLYV
Сравнение DHTAX c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHTAX | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.64 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHTAX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DHTAX и SLYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и SLYV
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 8.25% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и SLYV
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHTAX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -61.15% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -15.73% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -28.68% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -47.73% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.07% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.00% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и SLYV
Текущая волатильность для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DHTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHTAX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.40% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 13.48% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 23.64% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.11% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.97% | -1.81% |