Сравнение DHTAX с FCMVX
DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DHTAX returned 10.13%/yr vs 26.62%/yr for FCMVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DHTAX charges 1.16%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.
Доходность
Сравнение доходности DHTAX и FCMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHTAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 25.05%.
DHTAX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.96%
FCMVX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 42.59%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHTAX и FCMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 6.11% | 13.28% | 12.75% | 30.19% | -17.47% | 32.89% | 14.30% | 30.43% | -12.44% | 16.27% |
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 25.05% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
Correlation
The correlation between DHTAX and FCMVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between DHTAX and FCMVX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHTAX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск
DHTAX
FCMVX
Сравнение DHTAX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHTAX | FCMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.83 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 14.78 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHTAX и FCMVX
Максимальная просадка DHTAX за все время составила -51.42%, что больше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHTAX и FCMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHTAX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.42% | -44.63% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -10.21% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -38.56% | +17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -38.56% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.19% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.24% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.64% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHTAX и FCMVX
Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеют волатильность 3.85% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHTAX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.98% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.37% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 16.64% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 60.60% | -39.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 47.52% | -25.57% |
Сравнение комиссий DHTAX и FCMVX
DHTAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHTAX и FCMVX
Дивидендная доходность DHTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FCMVX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHTAX Diamond Hill All Cap Select Fund | 7.73% | 8.20% | 6.66% | 0.28% | 4.08% | 13.72% | 0.28% | 1.93% | 11.56% | 0.00% | 1.27% | 3.32% |
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 3.95% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHTAX and FCMVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCMVX has higher volatility (3.98%) compared to DHTAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, DHTAX dropped -51.42% vs FCMVX's -44.63%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHTAX и FCMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор