Сравнение DHSIX с SSCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и SSCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 5.82% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.32% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
SSCVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и SSCVX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Доходность на риск
DHSIX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
DHSIX
SSCVX
Сравнение DHSIX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.32 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.44 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и SSCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и SSCVX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности SSCVX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.36% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и SSCVX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и SSCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -65.34% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -15.41% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -29.22% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -48.87% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.88% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -11.91% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.74% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и SSCVX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеют волатильность 6.12% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.07% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.52% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 22.83% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 21.18% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.44% | -1.31% |