Сравнение DHSIX с PMJAX
DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DHSIX returned 10.95%/yr vs 13.47%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DHSIX charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и PMJAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у PMJAX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.47% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 19.50%
- 1 год
- 37.68%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 10.95%
PMJAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам DHSIX и PMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 22.09% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 17.94% | 4.89% | 20.53% | 19.76% | -5.07% | 38.48% | 6.52% | 19.76% | -12.02% | 8.76% |
Correlation
The correlation between DHSIX and PMJAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between DHSIX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSIX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
PMJAX
Сравнение DHSIX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSIX | PMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.54 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.46 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и PMJAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и PMJAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSIX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -50.53% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.66% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -26.72% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -50.53% | +22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -50.53% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.75% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -16.94% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.57% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и PMJAX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) имеют волатильность 5.20% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSIX | PMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.82% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 17.30% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 40.23% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 33.56% | -11.34% |
Сравнение комиссий DHSIX и PMJAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и PMJAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PMJAX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.70% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
PMJAX PIMCO RAE US Small Fund Class A | 2.80% | 3.31% | 2.48% | 1.40% | 10.08% | 67.74% | 9.44% | 1.37% | 7.72% | 4.51% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSIX and PMJAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJAX has higher volatility (5.24%) compared to DHSIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs PMJAX's -50.53%.
PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSIX и PMJAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор