Сравнение DHSCX с SHDPX
DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DHSCX charges 1.26%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 37.30%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.63%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 5.79% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between DHSCX and SHDPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DHSCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и SHDPX
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | 0.00% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | 0.00% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.60% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 0.60% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 0.60% | +21.61% |
Сравнение комиссий DHSCX и SHDPX
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и SHDPX
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 4.76% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSCX and SHDPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHSCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор