Сравнение DHS с TRFK
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DHS returned 17.10%/yr vs 45.21%/yr for TRFK. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DHS charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности DHS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 49.17%.
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам DHS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | -1.64% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between DHS and TRFK is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between DHS and TRFK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DHS и TRFK
Секторы
DHS
TRFK
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DHS
TRFK
-
Здравоохранение
DHS
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
DHS
TRFK
-
Коммунальные услуги
DHS
TRFK
-
Энергетика
DHS
TRFK
-
Коммуникационные услуги
DHS
TRFK
Технологии
DHS
TRFK
Потребительский циклический сектор
DHS
TRFK
-
Промышленность
DHS
TRFK
Недвижимость
DHS
TRFK
Сырьевые материалы
DHS
TRFK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
DHS
TRFK
Сравнение DHS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.15 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 5.74 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и TRFK
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -29.06% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -26.17% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -29.06% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -14.04% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -6.27% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 9.78% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и TRFK
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.91%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 16.86% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 32.55% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 37.19% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 31.02% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 31.02% | -14.92% |
Сравнение комиссий DHS и TRFK
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и TRFK
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and TRFK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 17.10% for DHS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.01% for TRFK.
DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while TRFK is Technology Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.60% for TRFK.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор