Сравнение DHS с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DHS и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHS имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции HDV немного отстают с 9.38%.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и HDV
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
DHS vs. HDV — Ранг доходности на риск
DHS
HDV
Сравнение DHS c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.27 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DHS и HDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и HDV
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и HDV
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -37.04% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.78% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -15.42% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -37.04% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.84% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -3.09% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.69% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и HDV
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.08% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.95% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.18% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 12.80% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.80% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.70% | +0.36% |