Сравнение DHR с NSC
DHR (Danaher Corporation) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 16.62%/yr for NSC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 11.06% против 16.62% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
NSC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам DHR и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.68% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between DHR and NSC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between DHR and NSC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$5.17
NSC:
$15.83
DHR:
34.85
NSC:
19.83
DHR:
5.19
NSC:
4.34
DHR:
$24.78B
NSC:
$12.19B
DHR:
$15.04B
NSC:
$6.23B
DHR:
$6.69B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. NSC — Ранг доходности на риск
DHR
NSC
Сравнение DHR c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.19 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.52 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и NSC
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -67.74% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -12.47% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -25.11% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -35.64% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -44.42% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -3.61% | -33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -15.13% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 4.17% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и NSC
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.02% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 15.97% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 19.77% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 25.05% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 27.53% | -1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и NSC
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NSC в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.72% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и NSC
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and NSC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to NSC (8.02%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор