Сравнение DHLX с NULV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for NULV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и NULV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 14.30%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и NULV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 14.30% | 4.81% |
Correlation
The correlation between DHLX and NULV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. NULV — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NULV
Сравнение DHLX c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | NULV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и NULV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и NULV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -36.99% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.14% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.93% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и NULV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.78% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 14.31% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 16.95% | -5.26% |
Сравнение комиссий DHLX и NULV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и NULV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NULV в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.43% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and NULV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
NULV has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. They also come from different issuers: Diamond Hill and Nuveen. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.26% for NULV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и NULV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор