PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и VENAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с FSCSX

Сравнение комиссий DHIVX и VENAX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DHIVX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.05

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.86

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между DHIVX и VENAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и VENAX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и VENAX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-74.42%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-19.04%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-26.59%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.23%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-20.09%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.65%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и VENAX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.98%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

13.84%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

24.98%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

26.55%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

30.17%

-15.44%