Сравнение DHIVX с AQMIX
DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - DHIVX is a Energy Equities fund managed by Centre Funds, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, DHIVX returned 9.33%/yr vs 13.71%/yr for AQMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DHIVX charges 1.57%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности DHIVX и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHIVX показывает доходность 10.52%, а AQMIX немного ниже – 10.34%.
DHIVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
AQMIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам DHIVX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 10.52% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 10.34% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -7.68% |
Correlation
The correlation between DHIVX and AQMIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | -0.08 |
The correlation between DHIVX and AQMIX shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIVX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
DHIVX
AQMIX
Сравнение DHIVX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHIVX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.60 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 16.88 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHIVX и AQMIX
Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHIVX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -26.52% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.14% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | -13.57% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -13.57% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.03% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -9.95% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.40% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIVX и AQMIX
Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHIVX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.39% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.06% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 9.17% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.60% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 10.23% | +4.42% |
Сравнение комиссий DHIVX и AQMIX
DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIVX и AQMIX
Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AQMIX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.05% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.41% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHIVX and AQMIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHIVX has higher volatility (3.63%) compared to AQMIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DHIVX dropped -36.18% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHIVX и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор