PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий DHEIX и VIITX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

DHEIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

1.80

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

2.65

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.34

+1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

2.66

+7.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

9.91

+29.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

1.80

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

0.41

+2.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.75

+1.11

Корреляция

Корреляция между DHEIX и VIITX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и VIITX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и VIITX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, примерно равная максимальной просадке VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-11.86%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.89%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-11.86%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.30%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.15%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и VIITX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.15%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.72%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

2.74%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

3.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

3.05%

-0.77%