Сравнение DHEIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и GPARX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DHEIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DHEIX
GPARX
Сравнение DHEIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.73 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 2.29 | +5.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.38 | +1.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 2.44 | +8.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 11.20 | +28.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.73 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.54 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.76 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и GPARX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и GPARX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -15.56% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -4.68% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -15.56% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.88% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.40% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.02% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и GPARX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.14% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 6.13% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 6.57% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 4.94% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 4.23% | -1.95% |