Сравнение DHEAX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEAX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEAX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEAX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEAX и STBFX
DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
DHEAX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
DHEAX
STBFX
Сравнение DHEAX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEAX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.21 | 1.93 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 3.08 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.49 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 6.79 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.15 | 17.29 | +20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 1.93 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.78 | 0.72 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.23 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DHEAX и STBFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEAX и STBFX
Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DHEAX и STBFX
Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -6.79% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.60% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -6.68% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.41% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.62% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.24% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEAX и STBFX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.43%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.77% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.43% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 2.13% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 2.25% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.00% | +0.29% |