PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.24%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.80%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%0.51%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between DHEAX and PVAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.06

The correlation between DHEAX and PVAL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

DHEAX vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHEAXPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
2.89

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.56
4.03

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

1.52

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

4.45

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.14

16.87

+26.27

DHEAX vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.47, что выше коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и PVAL

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-16.64%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-7.22%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-15.42%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-16.64%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.01%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.90%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и PVAL

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.18%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

3.68%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

8.57%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

11.12%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

15.32%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

15.25%

-12.99%

Сравнение комиссий DHEAX и PVAL

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и PVAL

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.63%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and PVAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to DHEAX (0.18%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs PVAL's -16.64%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор