Сравнение DGZ с LENS
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. DGZ is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DGZ returned -10.15% vs 39.98% for LENS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у LENS с доходностью -1.00%.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
LENS
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -30.11% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | -1.00% | 56.41% |
Correlation
The correlation between DGZ and LENS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. LENS — Ранг доходности на риск
DGZ
LENS
Сравнение DGZ c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.64 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.26 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и LENS
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -24.55% | -61.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -24.55% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -24.55% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -4.30% | -53.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 7.62% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и LENS
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 8.97% | +35.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 23.38% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 27.92% | +41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 26.03% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.03% | +2.17% |
Сравнение комиссий DGZ и LENS
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и LENS
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.62% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and LENS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to LENS (8.97%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 39.98% vs -10.15% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 39.98% return vs -10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор