Сравнение DGZ с LENS
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. DGZ is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, DGZ returned -15.32% vs 61.82% for LENS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 13.33%.
DGZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 16.59%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -10.05%
- 10 лет*
- -8.68%
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 2.71% | -31.19% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 13.33% | 56.21% |
Correlation
The correlation between DGZ and LENS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. LENS — Ранг доходности на риск
DGZ
LENS
Сравнение DGZ c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.02 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.02 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.34 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 2.09 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок DGZ и LENS
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -15.47% | -70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -15.47% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.41% | -13.64% | -68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -3.71% | -54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.80% | 6.19% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и LENS
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.00% | 6.16% | +38.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 22.07% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 26.54% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 25.49% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 25.49% | +1.91% |
Сравнение комиссий DGZ и LENS
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и LENS
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and LENS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.00%) compared to LENS (6.16%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs -15.32% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs -15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор