Сравнение DGZ с HIDE
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. DGZ is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -14.24%/yr vs 3.89%/yr for HIDE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 0.35% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between DGZ and HIDE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | -0.24 |
The correlation between DGZ and HIDE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. HIDE — Ранг доходности на риск
DGZ
HIDE
Сравнение DGZ c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.65 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.88 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и HIDE
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -5.15% | -81.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -3.25% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -5.15% | -54.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -3.04% | -77.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -0.96% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 0.79% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и HIDE
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 1.51% | +44.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 4.08% | +54.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 4.62% | +65.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 4.29% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 4.29% | +23.88% |
Сравнение комиссий DGZ и HIDE
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и HIDE
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and HIDE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, HIDE leads with 3.89% vs -14.24% for DGZ. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDE has performed better with a 3.89% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор