PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGZ с ASHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DGZ и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-9.08%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -9.99% против 2.07% соответственно.

DGZ

1 день
0.81%
1 месяц
11.14%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-28.38%
3 года*
-19.40%
5 лет*
-13.91%
10 лет*
-9.99%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DGZ и ASHS

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

DGZ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.70

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

2.16

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.85

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

10.16

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.70

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.17

-0.55

Корреляция

Корреляция между DGZ и ASHS составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и ASHS

Ни DGZ, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DGZ и ASHS

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGZASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-69.90%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-14.03%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-47.81%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-47.81%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.42%

-39.59%

-44.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.48%

-48.78%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

3.93%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и ASHS

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGZASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

8.57%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

16.21%

+27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

24.04%

+24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

26.08%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

25.64%

-2.61%