PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с ASHS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.50%/yr vs 4.14%/yr for ASHS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 21.06%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -7.50% против 4.14% соответственно.

DGZ

1 день
-4.08%
1 месяц
22.69%
С начала года
9.14%
6 месяцев
15.72%
1 год
-10.15%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
-7.50%

ASHS

1 день
0.83%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.06%
6 месяцев
23.45%
1 год
61.77%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.93%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		21.06%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DGZ and ASHS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

-0.07

The correlation between DGZ and ASHS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

DGZ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGZASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.67

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.36

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.43

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

13.82

-14.28

DGZ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и ASHS

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-69.90%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-14.03%

-24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-34.13%

-25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-47.81%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-47.81%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-30.13%

-51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.80%

-48.48%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

4.48%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и ASHS

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.67%

7.73%

+36.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.82%

17.91%

+40.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

23.32%

+46.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

26.60%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

25.59%

+2.61%

Сравнение комиссий DGZ и ASHS

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и ASHS

Ни DGZ, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and ASHS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.67%) compared to ASHS (7.73%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, ASHS leads with 4.14% vs -7.50% for DGZ. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 4.14% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DGZ and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while ASHS is China Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор