Сравнение DGZ с ASHS
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs 2.43%/yr for ASHS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям ASHS по среднегодовой доходности: -7.43% против 2.43% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
ASHS
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DGZ и ASHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 10.21% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 17.66% | 28.22% | 24.53% | -35.91% | 7.90% |
Correlation
The correlation between DGZ and ASHS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | -0.07 |
The correlation between DGZ and ASHS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. ASHS — Ранг доходности на риск
DGZ
ASHS
Сравнение DGZ c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.01 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.87 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и ASHS
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -69.90% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -14.03% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -34.13% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -47.81% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -47.81% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -36.39% | -44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -48.40% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 4.75% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и ASHS
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 11.20% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 19.89% | +39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 25.32% | +45.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 26.93% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 25.76% | +2.72% |
Сравнение комиссий DGZ и ASHS
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и ASHS
Ни DGZ, ни ASHS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and ASHS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to ASHS (11.20%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs ASHS's -69.90%.
On 10-year performance, ASHS leads with 2.43% vs -7.43% for DGZ. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 2.43% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and ASHS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while ASHS is China Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.65% for ASHS.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор