Сравнение DGTSX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.18% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и TIBIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
DGTSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
TIBIX
Сравнение DGTSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 3.57 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 4.54 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.79 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.43 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 21.79 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.57 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и TIBIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и TIBIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -48.88% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.58% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -20.79% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -34.85% | +23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.47% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.00% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.75% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и TIBIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.68% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 6.57% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 10.83% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.11% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 13.48% | -8.26% |