PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с XBJA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while XBJA is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. DGT is passively managed, while XBJA is actively managed. Over the past 3 years, DGT returned 23.27%/yr vs 11.82%/yr for XBJA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBJA.

Доходность

Сравнение доходности DGT и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью 5.57%.

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%

XBJA

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.05%
1 год
14.46%
3 года*
11.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и XBJA

2026 (YTD)2025202420232022
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.77%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		5.57%11.12%11.68%17.62%-11.69%

Correlation

The correlation between DGT and XBJA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between DGT and XBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и XBJA

Секторы
DGT
XBJA

Технологии

17.7%
36.2%

Финансовые услуги

17.1%
11.9%

Промышленность

13.9%
8.1%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Энергетика

7.1%
3.5%

Сырьевые материалы

7.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

DGT
17.7%
XBJA
36.2%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
XBJA
11.9%

Промышленность

DGT
13.9%
XBJA
8.1%

Здравоохранение

DGT
10.9%
XBJA
8.4%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
XBJA
4.9%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
XBJA
10.1%

Энергетика

DGT
7.1%
XBJA
3.5%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
XBJA
1.8%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
XBJA
10.9%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
XBJA
2.3%

Недвижимость

DGT
1.4%
XBJA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с ZJANXBJA с LJULXBJA с FFTY

Доходность на риск

DGT vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTXBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.47

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.63

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.72

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.92

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBJA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DGT и XBJA

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и XBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-17.42%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-5.33%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-12.57%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-3.14%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и XBJA

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.73%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.13%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

5.88%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.59%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

11.59%

+5.36%

Сравнение комиссий DGT и XBJA

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBJA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и XBJA

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как XBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and XBJA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.78%) compared to XBJA (0.73%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs XBJA's -17.42%.

On 3-year performance, DGT leads with 23.27% vs 11.82% for XBJA. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBJA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGT has performed better with a 23.27% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBJA.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for XBJA.

DGT is categorized as Global Equities, while XBJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.79% for XBJA.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и XBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор