Сравнение DGT с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DGT и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.20% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и IDV
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DGT vs. IDV — Ранг доходности на риск
DGT
IDV
Сравнение DGT c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.86 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.56 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.18 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 18.52 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.86 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DGT и IDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и IDV
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и IDV
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -70.14% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.76% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -29.19% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -42.50% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.37% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -15.53% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.43% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и IDV
Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.99% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.93% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.61% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.48% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.96% | -1.02% |