PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и TRTY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-8.37%
TRTY
Cambria Trinity ETF
5.59%16.35%3.89%3.97%-3.30%15.73%1.68%8.36%-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.


DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%

TRTY

1 день
1.37%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.59%
6 месяцев
9.31%
1 год
20.96%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Cambria Trinity ETF

Сравнение комиссий DGSIX и TRTY

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.


Доходность на риск

DGSIX vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.47

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.81

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

13.32

-6.07

DGSIX vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между DGSIX и TRTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и TRTY

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TRTY в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
TRTY
Cambria Trinity ETF
3.14%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и TRTY

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и TRTY.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-22.35%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-7.52%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-13.72%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.49%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.24%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и TRTY

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.40%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.54%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.97%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.75%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

10.47%

-0.13%