Сравнение DGSIX с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -8.37% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и TRTY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
DGSIX vs. TRTY — Ранг доходности на риск
DGSIX
TRTY
Сравнение DGSIX c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.47 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.81 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.32 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и TRTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и TRTY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и TRTY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -22.35% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.52% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -13.72% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.49% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.24% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и TRTY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.40% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 8.54% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.97% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.75% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 10.47% | -0.13% |